Indicateur de performance
****

Conseil


Horizon de placement minimal
7 - 10 ans

Dernière analyse

 
High - Medium - Low

Pour distinguer entre elles les différentes sicav mixtes, on parle de "High" ou "Dynamic" pour celles qui prennent plus de risques en investissant majoritairement en actions, de "Low" ou "Defensive" pour celles qui sont plus prudentes et investissent majoritairement en produits à protection de capital et de "Medium"ou "Balanced" pour celles qui ont opté pour une répartition équilibrée entre risque et rendement.

Tracking error

Pour juger de la régularité des performances d'une sicav, on peut faire usage de l'erreur de poursuite, plus souvent rencontrée sous le vocable anglosaxon "tracking error" : cet indicateur mesure, au moyen d'un écart-type, la stabilité (ou la volatilité) de la partie du rendement qui ne s'explique ni par les variations du marché, ni par le savoir-faire du gestionnaire. Plus ce facteur est stable, plus la performance attribuée au gestionnaire est stable et inversement.